Udomačena statistika

Študenti statistike pišemo blog.


Komentiraj

Od ABC do VZŽ: Približno Bayesovo računanje in njegove posebnosti

Naslovna slika

Vir: Youtube

Tokratni zapis bo na temo verjetno ene najaktualnejših tem v sodobni statistiki: metod »sklepanja brez verjetja« (angl. likelihood-free inference), zlasti metod približnega Bayesovega računanja (angl. Approximate Bayesian Computation, ABC).

Nadaljujte z branjem

Advertisements


Komentiraj

Zakaj še vedno nismo vsi Bayesijanci? O osnovah Bayesove statistike

Naslovna slika

Vir: ISBA

A Bayesian is one who, vaguely expecting a horse, and catching a glimpse of a donkey, strongly believes he has seen a mule” (Stephen Senn)

Prispevek je uvod, za katerega so me prosili kolegi souredniki, in napoveduje prispevek o sodobnejši temi Bayesove statistike, približnem Bayesovem računanju (Approximate Bayesian Computation, ABC). Ker je Bayesova statistika pri nas še dokaj slabo prepoznavna, če gre sklepati iz uporab v statističnih analizah (kolikor vem, se s tem področjem pri nas malce podrobneje ukvarja asist. dr. Aleš Toman z Ekonomske fakultete, katerega gradiva so bila tudi osnova temu zapisu), je dobrodošlo predstaviti nekaj osnovnih pojmov.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

O metodah analize ekstremnih vrednosti in prihajajoči konferenci v Zagrebu

V začetku meseca julija bo v Zagrebu potekal večji statistični dogodek, osrednja konferenca s področja metod analize ekstremnih vrednosti (EVA). Konference s tega področja, ki jih soorganizira tudi osrednje statistično združenje Bernoulli, so se pričele v letu 1997 v švedskem Göteborgu, zadnja pa je potekala leta 2017 v Delftu na Nizozemskem. Tokratna konferenca bo potekala med 1. in 5. julijem 2019 na oddelku za matematiko Univerze v Zagrebu.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Nekaj osnovnih pravil pri opazovanju obnašanja cenilk v statistiki

Tokratno besedilo se bo dotaknilo teme, ki je bistvena za vsakega malo bolj matematično usmerjenega statistika. Ko se domislimo neke metodološke novosti, nove cenilke, testa, statistike, načina ocenjevanja parametrov, je seveda to le “strahotnega ravno še znosni začetek”. Prične se razmislek o lastnostih takšne novosti. Je nepristranska? Konsistentna? Učinkovita? Morda celo super-učinkovita (Le Cam)? Se asimptotsko približuje normalni porazdelitvi (in kako hitro)? Kakšne so njene značilnosti v razmerju do obstoječih cenilk in metod? In predvsem: kako to ugotoviti?

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Barčica po valovih plava – o waveletih in neparametrični statistiki

Neparametrična statistika je veliko področje statistike, ki se zelo hitro razvija. Za razliko od običajnih metod neparametrične ne zahtevajo nekaterih predpostavk, denimo takih, ki so povezane s porazdelitvijo izbranih statistik. Najpogostejši problemi, ki jih rešujemo s tovrstnimi metodami so ocenjevanje porazdelitvene funkcije, ocenjevanje osnovnih statistik, kot je denimo povprečje, ocenjevanje verjetnostne gostote in določanje krivulj, ki se najbolje prilegajo podatkom. Odprto dostopna monografija, kjer je področje dobro predstavljeno je Wassermanova All of Nonparametric Statistics. Krovna organizacija področja je ISNPS – International Society for Nonparametric Statistics, ki organizira redne konference, naslednja bo potekala leta 2020 na Cipru.

Sam sem bil pred letom dni sprejet na njihovo konferenco v Salernu s prispevkom o uporabi »valovanj« (angl. wavelets) v regresijski analizi mešanic in s tem prišel v malce tesnejši stik s področjem, ki ga od tedaj ohranjam. V tem zapisu zato predstavljam omenjeno posebno obliko neparametričnih funkcij – valovanja oz. wavelets, ki dobivajo vedno več pozornosti in tudi uporab v sodobnih teoretskih in empiričnih analizah.

Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Vzročno sklepanje – kratek pregled področja

Kavzalnost - Naslovna slika

Vir: xkcd

Čeprav lahko znanost definiramo na mnogo načinov, je zagotovo eden njenih temeljev vzročno sklepanje, torej sklepanje o razmerjih med opaženimi pojavi. Iz statistike je dobro znana krilatica “korelacija ne pomeni kavzalnosti”, ki je dejansko eden začetkov, kjer lahko pričnemo našo zgodbo. Verjetno je prav zaradi zmožnosti preučevanja in dokazovanja povezav med pojavi statistika neločljiv del tako rekoč vsakega znanstvenega raziskovanja. Nadaljujte z branjem


Komentiraj

Modeliranje časovnih vrst: med makroekonometrijo in sodobno statistiko

Ko sem se sam med mojim prvim doktorskim študijem, študijem ekonomije, srečeval z ekonometrijo, je bilo eno zanimivejših branj in poslušanj vezano na poletne inštitute NBER. Slednji so se pričeli s pregledom stanja v sodobni ekonometriji, ki sta ga izvedla dva izmed trenutno vodilnih svetovnih ekonometrikov, Guido Imbens in Jeffrey Wooldridge (vse prezentacije in odlična gradiva so še vedno dostopna tukaj). V naslednjem letu je sledil kot poseben del še: “pregled stanja v sodobni ekonometriji – časovne vrste” (tudi ta gradiva v celoti najdete tukaj), ki sta ga izvedla James Stock in Mark Watson.

Časovne vrste imajo torej že dolgo prav posebno mesto v statistiki, in še bolj specifično, ekonometriji. Pogosto niso del običajnih učbenikov oziroma se slednji velikokrat delijo na mikroekonometrijo (ki zajema tudi ekonometrijo panelnih podatkov, ki je sicer križanec presečnih podatkov in časovnih vrst) in ekonometrijo časovnih vrst. Še danes so le redki poskusi križanj, le počasi se tako denimo v ospredje prebijajo modeli panelne vektorske avtoregresije (t.i. panelni VAR oziroma PVAR).

Nadaljujte z branjem