Udomačena statistika

Mladi statistiki pišemo blog.

O konferencah CFE-CMStatistics 2022 v Londonu

Komentiraj

V letu 2022 sem se udeležil številnih vodilnih konferenc s področij verjetnosti, matematične statistike in ekonometrije. Med drugim sem se v decembru udeležil že 16. konference CFENetwork 2022 in 15. konference CMStatistics 2022, ki ju organizirata zelo aktivni pobudi v okviru združenja ERCIM, združenje za računsko in finančno ekonometrijo (CFENetwork) in združenje za računsko in metodološko statistiko (CMStatistics), katerih član sem že dlje časa. Sodeloval sem s predstavitvijo s področja visokodimenzionalnih ekonometričnih Bayesovih pristopov ter organizacijo lastne vabljene sekcije o naključnih matrikah v statistiki in ekonometriji, ki sem jo pripravil v okviru sekcije, kjer delujem v združenju Royal Statistical Society. Konferenci potekata hkrati, tokrat že drugo leto zapored v Londonu na univerzi King’s College, v prihodnjem letu pa bosta v Berlinu, zopet v predbožičnem obdobju.

Zgoraj: Posnetek spletne strani konference CFE 2022.

Združenji sicer skupaj pripravljata še eno podobno večjo konferenco s področja raziskovanja matematičnih metodoloških pristopov, EcoSta, ki poteka vsako leto, navadno v juniju. Prav tako pa so mnogi člani obeh združenj aktivni tudi pri pripravi konferenc COMPSTAT, ki navadno potekajo vsako leto avgusta.

Sam sem se decembrskih konferenc udeležil tretjič, prvič v živo. Ocenjujem, da nas je bilo v Londonu prisotnih okrog 600, ostalih nekaj več kot 1000 registriranih udeležencev je bilo prisotnih prek spleta. Zdi se, da bo o tovrstnih hibridnih konferencah nujno spregovoriti tudi v prihodnje, saj omogočajo veliko več možnosti udeležbe, kot so to pred pandemijo omogočale konference, ki so v celoti potekale v živo.

Letošnji decembrski konferenci sta potekali takoj po konferenci Inštituta za matematično statistiko (IMS) o statistiki in podatkovni znanosti, novi konferenci tega združenja, ki je potekala v Firencah. Po živahnih in matematično zelo zanimivih razpravah sem bil nad londonskima konferencama prijetno presenečen. Razlika med obema dogodkoma je v tem, da se je firenškega udeležilo več raziskovalcev iz ameriškega prostora, londonski pa sta vključevali več vodilnih raziskovalcev s področja ekonometrije (npr. Roger Koenker, David Hendry, Herman van Dijk, Juan Carlos Escanciano, Anders Rahbek, Giuseppe Cavaliere). Tudi v Firencah pa smo poslušali predstavitev Yacinea Aït-Sahalie, mednarodno vodilnega finančnega ekonometrika, plenarno predstavitev pa je imel ekonometrik in nobelovec Guido W. Imbens (tudi so-avtor enega od predstavljenih člankov v Londonu).

Zgoraj, od leve proti desni: Roger Koenker, David F. Hendry, Yacine Aït-Sahalia, Guido W. Imbens.

Zdi se, da dogodki v okviru obeh združenj (CFENetwork in CMStatistics) postajajo najbolj tradicionalen in pogost način srečevanja in povezovanja raziskovalcev v matematični statistiki in ekonometriji. Koordinatorja združenj sta prof. dr. Erricos John Kontoghiorges in prof. dr. Ana Colubi, združenji pa koordinirata tudi izdajanje revij Computational Statistics & Data Analysis (CSDA) ter Econometrics and Statistics.

V prispevku na konferenci sem predstavil razvoj Bayesovega pristopa k hedonskim regresijam, ki so pogosto v uporabi na področjih financ in ekonomike nepremičnin, in izvirajo iz prispevka ameriškega ekonomista Sherwina Rosena v American Economic Review iz leta 1974. Sam sem se pri ocenjevanju takšnih regresij, ki so velikokrat preproste linearne oblike, vrnil k navezavam na izvorni Rosenov članek, kjer je ocenjevanje dvostopenjsko in temelji na ogrodju prostorskega ravnovesja (angl. spatial equilibrium), kar v končnem vodi do ocenjevanja diferencialnih enačb Eulerjevega tipa. Moj pristop zgradi apriorno porazdelitev na temelju Gaussovih naključnih procesov, kar ga postavlja v kontekst tako-imenovanih Bayesovih neparametričnih metod, in uporablja posebna prostorska jedra (angl. kernel), ki omogočajo, da so rezultati pravilno prostorsko locirani in omejeni. Pri ocenjevanju hedonskih regresij doslej ni bilo razvitih veliko Bayesovih pristopov, če pa že, se niso navezovali na izvorno Rosenovo ogrodje. Tako omogoča uporabnost za katerokoli modelsko specifikacijo hedonske regresije (linearno, log-linearno, trans-log, z uporabo Box-Cox transformacij ali celo pol in ne-parametrično). Pristop bom predstavil tudi na prihajajoči azijski konferenci združenja Econometric Society v indijskem Mumbaiju v začetku januarja.

V vabljeni sekciji, ki sem jo organiziral, sem želel predstaviti uporabe teorije naključnih matrik, ki je del raziskovanj predvsem na področjih verjetnosti in matematične fizike v statistiki in ekonometriji. Predstavljali so štirje predavatelji z vodilnih ameriških univerz (Harvard, Duke, North Carolina in Southern California). Njihovi prispevki so bili matematično raznoliki in bogati, analiza naključnih matrik pa postaja vedno pogostejši del novih pristopov v statistiki in ekonometriji. Verjetno bo moja sekcija za naslednjo konferenco, ki bo v Berlinu, s področja uporabe stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb v statistiki in ekonometriji in nadaljevala naše londonske razprave.

Ker pri svojem aktivnem raziskovanju in vključevanju v mednarodne kroge le redko srečujem slovenske predstavnike, me je presenetilo, da se je firenške konference udeležil tudi Janez Bijec, mlajši zaposleni s Statističnega urada RS, v Londonu pa sem srečal tudi prof. dr. Matjaža Omladiča ter prof. dr. Martina Wagnerja, avstrijskega ekonometrika in matematičnega statistika, ki predava tudi na Univerzi v Ljubljani.

Ob tem bi zato rad vse povabil  k aktivnejšemu vključevanju v mednarodne kroge. Sam sem bil zelo pozitivno presenečen nad živostjo konference v Londonu, ki že dlje časa uspešno povezuje najrazličnejša področja matematične statistike in ekonometrije. Tako se dobro spomnim konference v okviru teh združenj decembra 2020, ko smo na takrat dobro obiskanem spletnem družabnem dogodku v pogovorih velikokrat omenjali tudi projekt YoungStatS. Ko bom o slednjem pisal v prihajajočem uvodnem intervjuju za novičnik združenja IMS, ki pričenja serijo krajših intervjujev z govorci naših seminarjev in zapisov, bom spregovoril tudi o povezovanju različnih matematično-metodoloških področij, čemur sta obe konferenci utrli pot in temu v veliki meri sledi tudi YoungStatS.

Upam, da se torej kmalu spet srečamo v okviru teh dogodkov – naslednja (zopet hibridna) konferenca bo EcoSta 2023, ki jo bo v začetku avgusta gostila tokijska univerza Waseda na Japonskem.

Advertisement

Avtor: Andrej Srakar

Economist and mathematician, working mainly in probability theory and mathematical analysis.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s