Udomačena statistika

Študenti statistike pišemo blog.


Komentiraj

Modeliranje časovnih vrst: med makroekonometrijo in sodobno statistiko

Ko sem se sam med mojim prvim doktorskim študijem, študijem ekonomije, srečeval z ekonometrijo, je bilo eno zanimivejših branj in poslušanj vezano na poletne inštitute NBER. Slednji so se pričeli s pregledom stanja v sodobni ekonometriji, ki sta ga izvedla dva izmed trenutno vodilnih svetovnih ekonometrikov, Guido Imbens in Jeffrey Wooldridge (vse prezentacije in odlična gradiva so še vedno dostopna tukaj). V naslednjem letu je sledil kot poseben del še: “pregled stanja v sodobni ekonometriji – časovne vrste” (tudi ta gradiva v celoti najdete tukaj), ki sta ga izvedla James Stock in Mark Watson.

Časovne vrste imajo torej že dolgo prav posebno mesto v statistiki, in še bolj specifično, ekonometriji. Pogosto niso del običajnih učbenikov oziroma se slednji velikokrat delijo na mikroekonometrijo (ki zajema tudi ekonometrijo panelnih podatkov, ki je sicer križanec presečnih podatkov in časovnih vrst) in ekonometrijo časovnih vrst. Še danes so le redki poskusi križanj, le počasi se tako denimo v ospredje prebijajo modeli panelne vektorske avtoregresije (t.i. panelni VAR oziroma PVAR).

Nadaljujte z branjem

Advertisements